TVC n°77 : Modèles aléatoires en finance mathématique

L'école CIMPA intitulée « Modèles aléatoires en finance mathématique » a été
organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi
Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Une
participation active de doctorants et de chercheurs confirmés. Lors de cette
école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et
domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des
cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M.Rutkowski et D.Talay. Le
premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en
mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en
modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction
d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du
risque de modèle en finance.