- EAN13
- 9782746236479
- Éditeur
- Hermès science publications
- Date de publication
- 08/09/2009
- Collection
- Méthodes stochastiques appliquées
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques
Jacques Janssen, Raimondo Manca
Hermès science publications
Méthodes stochastiques appliquées
Livre numérique
-
Aide EAN13 : 9782746236479
- Fichier PDF, avec Marquage en filigrane
98.00
Tant pour les banques que pour les compagnies d'assurances, le poids de plus
en plus important de la réglementation européenne en matière de bonne
gouvernance et en particulier de bonne solvabilité, a entraîné un recours
significatif à l'utilisation de méthodes quantitatives de management faisant
appel à des théories sophistiquées. Conscientes de l'importance de l'enjeu,
les entreprises doivent maîtriser cette nouvelle approche afin de mieux
connaître leur fonctionnement interne et par la même de renforcer leur
compétitivité au niveau national et international. Cet ouvrage expose les
principaux outils nécessaires à la mise en place de ces modèles et à la
compréhension de leur contenu. Après avoir rappelé les règles actuelles de
fonctionnement et les éléments essentiels de la réglementation européenne
(Bâle II, Solvency II, les normes IFRS), il présente les principaux outils de
la modélisation stochastique (calcul de Itô, ALM, etc.) ainsi que les outils
plus traditionnels de la statistique (VaR, copules, etc.), de l'informatique
et de la simulation (calcul des SCR, MCR, générateur de scénarios, etc.).
en plus important de la réglementation européenne en matière de bonne
gouvernance et en particulier de bonne solvabilité, a entraîné un recours
significatif à l'utilisation de méthodes quantitatives de management faisant
appel à des théories sophistiquées. Conscientes de l'importance de l'enjeu,
les entreprises doivent maîtriser cette nouvelle approche afin de mieux
connaître leur fonctionnement interne et par la même de renforcer leur
compétitivité au niveau national et international. Cet ouvrage expose les
principaux outils nécessaires à la mise en place de ces modèles et à la
compréhension de leur contenu. Après avoir rappelé les règles actuelles de
fonctionnement et les éléments essentiels de la réglementation européenne
(Bâle II, Solvency II, les normes IFRS), il présente les principaux outils de
la modélisation stochastique (calcul de Itô, ALM, etc.) ainsi que les outils
plus traditionnels de la statistique (VaR, copules, etc.), de l'informatique
et de la simulation (calcul des SCR, MCR, générateur de scénarios, etc.).
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