Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs

S'il est difficile de prédire les circonstances exactes d'une période
d'instabilité financière, il est cependant possible de gérer au mieux les
événements annonciateurs de cette crise.L'ouvrage Méthodes
quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs,
propose aux professionnels de la gestion des méthodes, des outils et des process
pour limiter l'impact des crises et mieux gérer l'imprévisible. Il apporte
ainsi un éclairage pour maîtriser de façon rationnelle et prudente les
risques financiers, plus particulièrement les grands risques. Afin
d'éclairer les décisions par des quantifications et dans une optique de
prudence systématique, l'ouvrage examine les modèles et les processus
participant à la mise en place d'une philosophie protectrice.Méthodes
quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs,
présente également les définitions fondamentales en matière de mesure des
grands risques (value at risk et mesures associées) et développe la
méthodologie ALM (Asset Liability Management) permettant l'équilibrage des
risques dans le cadre de règlements internationaux tels que IFRS, Bâle II
et Solvency II.